"A Transversalidade da Ciência, Tecnologia e Inovações para o Planeta"
5 a 7 de outubro de 2021
Trabalho 15208
| ISSN | 2237-9045 |
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| Instituição | Universidade Federal de Viçosa |
| Nível | Graduação |
| Modalidade | Pesquisa |
| Área de conhecimento | Ciências Exatas e Tecnológicas |
| Área temática | Probabilidade e estatística |
| Setor | Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas - Campus Florestal |
| Conclusão de bolsa | Não |
| Primeiro autor | João Victor Magalhães Souza |
| Orientador | FERNANDO DE SOUZA BASTOS |
| Título | Avaliação de Ativos da Bolsa de Valores via Apresentação Gráfica e Teoria de Markowitz. |
| Resumo | Durante um processo de avaliação de investimento em renda variável, analisar métricas que permitam uma estimativa de risco, retorno, variância e covariância dos ativos presentes em uma carteira de investimentos é extremamente importante. A Teoria de Markowitz propõe encontrar um conjunto de distribuições de investimento ótimo, isto é, que possuem o maior retorno esperado para diferentes faixas de risco levando em conta que, para um mesmo risco, é possível haver diferentes percentuais de retorno. Típicamente, o risco do investimento é calculado a partir da variância e da covariância entre os ativos da carteira e, o retorno esperado, leva em consideração os valores esperados de cada ativo presente no portfólio. Logo, o conjunto de distribuições ótimo é denotado como Fronteira Eficiente de Markowitz. Este trabalho tem por objetivo implementar um dashboard interativo que permita ao usuário simular uma carteira de investimentos e, através desta, aplicar a Teoria de Markowitz como ferramenta auxiliar ao seu investimento. Para o desenvolvimento da aplicação, foi utilizada a linguagem de programação R e o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) RStudio para análise de dados e produção de gráficos interativos. Apresentamos gráficos de séries temporais, tabelas e gráficos de barras criados a partir de análises dos ativos mais negociados da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), disponibilizados por uma API do Yahoo Finance, acessada via pacote BatchGetSymbols do software R. Posteriormente, visando apresentar os resultados em uma interface amigável ao usuário e, concomitantemente, de fácil manipulação e utilização, utilizamos o pacote Shiny para criar interfaces de usuário contendo as análises estatísticas produzidas e apresentar os resultados da Teoria de Markowitz. Por fim, o dashboard produzido é responsivo e, dessa forma, é capaz de ser acessado na WEB não somente por desktops e notebooks mas também por dispositivos móveis, permitindo que os usuários simulem diferentes portfólios de investimentos. |
| Palavras-chave | Dashboards, Bolsa de Valores, Teoria de Markowitz. |
| Forma de apresentação..... | Vídeo |
| Link para apresentação | Vídeo |
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